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Séminaire de Probabilités XVI, 1980/81

3540391584

9783540391586

b565940

Séminaire de Probabilités XVI, 1980/81

[Book]

edité par J. Azéma et M. Yor.

Berlin ; New York

Springer-Verlag

1982

(v, 622 pages)

Lecture notes in mathematics (Springer-Verlag), 920.

Sur les resultats de Feyel concernant les epaisseurs --; Integrales de capacites fortement sous-additives --; Appendice a l'expose precedent --; A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, I --; A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, II --; A 'potential-theoretic' note on the quadratic Wiener-Hopf equation for Q-matrices --; Note sur les processus d'Ornstein-Uhlenbeck --; Appendice: Un resultat de D. Williams --; Remarques sur le processus d'Ornstein Uhlenbeck en dimension infinie --; Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. I --; Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. II --; Sur une inegalite de Stein --; Interpolation entre espaces d'Orlicz --; Grandes deviations pour certains systemes differentiels aleatoires --; Remarques sur les petites perturbations de systemes dynamiques --; Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations --; L(Bt, t) is not a semimartingale --; A non reversible semi-martingale --; Temps d'arret riches et applications --; Les intervalles de constance de < X, X> --; Application de la relation de domination a certains renforcements des inegalites de martingales --; Une decomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement Brownien --; Sur la transformee de Hilbert des temps locaux Browniens, et une extension de la formule d'itô --; Sur la convergence absolue de certaines integrales --; Algèbres de Lie nilpotentes, formule de Baker-Campbell-Hausdorff et intégrales itérées de K.T. Chen --; Sur le flot d'une equation differentielle stochastique --; Un theoreme de Helly pour les surmartingales fortes --; Sur des problemes de regularisation, de recollement et d'interpolation en theorie des processus --; Sur le theoreme de la convergence dominee --; Sur la contiguite de deux suites de mesures: Generalisation d'un theoreme de Kabanov-Liptser-Shiryayev --; A propos de l'integrabilite uniforme des martingales exponentielles --; The total continuity of natural filtrations and the strong property of predictable representation for jump processes and processes with independent increments --; Semimartingales a deux indices --; Semimartingales in predictable random open sets --; Integrales stochastiques generalisees --; A.s. Approximation results for multiplicative stochastic integrals --; There exists no ultimate solution to Skorokhod's problem --; Une propriete de domination de l'enveloppe de Snell des semimartingales fortes --; Une remarque sur l'approximation des solutions d'e.d.s. --; On some limit theorems for solutions of stochastic differential equations --; Equations differentielles stochastiques lineaires: La methode de variation des constantes --; Quelques remarques sur un noveau type d'equations differentielles stochastiques --; Stochastic differential equations with feedback in the differentials --; Regle maximale --; Pathwise differentiability with respect to a parameter of solutions of stochastic differential equations --; Resultats d'Atkinson sur les processus de Markov --; Hypothesis (B) of hunt --; An extension of Motoo's theorem --; An integral representation of randomized probabilities and its applications --; Topologies metrisables rendant continues les trajectoires d'un processus --; Mesures gaussiennes et mesures produits --; Sur la densite du maximum d'une fonction aleatoire gaussienne --; Sur la loi du logarithme itere dans les espaces reflexifs --; La loi du logarithme itere pour les variables aleatoires pregaussiennes a valeurs dans un espace de Banach a norme reguliere --; Correction au séminaire XV.

Probabilités.

Probabilities -- Congresses.

Probabilities.

edité par J. Azéma et M. Yor.

J Azéma

Marc Yor

[Book]

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